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经管院团队获品今杯全国量化投资策略设计赛三等奖
发布时间:2016-06-17   来源:经济与管理学院

西电新闻网讯(通讯员 全琴 遇萱)6月11日,2016“品今杯”首届全国量化投资策略设计大赛决赛评审暨颁奖仪式在对外经济贸易大学举行。此次大赛有北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、浙江大学、中央财经大学、对外经济贸易大学等全国67所高校200支战队报名,经过轮轮激战,以下9所高校量化战队为中国高校排名前十,其中由经管院大二学生全琴、段祺晟等组成的Walkers团队获得三等奖的好成绩。


序号

奖项类别

队名

学校

队伍性质

1

特等奖

小鳄鱼

对外经贸大学

本科三年级

2

一等奖

ElecQuant

浙江大学

直博二到五年级

3

二等奖

阿尔法贝塔

对外经贸大学

研一

4

二等奖

路人甲乙丙

北京大学

研二

5

二等奖

NK Quant

南开大学

本科三年级

6

三等奖

凤凰涅槃

上海师范大学

本科四年级

7

三等奖

BetaGo

中央财经大学

本科三年级

8

三等奖

Walkers

西安电子科技大学

本科二年级

9

三等奖

皮小静

中国科学院大学

研二

10

三等奖

高穷帅

江西财经大学

研二

获奖团队名单


Walkers团队选题为“基于遗传算法以灰色关联分析法优化的市场中性策略”。他们通过建立一个市场中性模型,用灰色关联分析法寻找有效的阿尔法因子。专家建议在构建量化期货交易模型时,要具有发散思维,不必局限于金融、财务的数据。遗传算法对于多策略的配置(比如FOF基金的配置)方面具有更重要的价值。同时,也指出方法选择要具有合理性,方法并不是越复杂越好,要针对研究的问题选择合适的方法,比如选择灰色关联分析法,要说明传统的相关分析为什么会失效,新的方法有什么优势,可以通过两种方法的回测结果进行比较,进一步印证方法使用的合理性。

此次大赛为量化投资人才的发掘和培养提供了平台,参赛选手们将以此次大赛为帆,弄潮于量化投资的发展,为国家量化投资事业贡献自己的力量。

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